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課程名稱 |
財務工程
Financial Engineering |
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開課學期 |
110-2 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學研究所 |
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授課教師 |
黃以達 |
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課號 |
ECON5106 |
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課程識別碼 |
323 U7990 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期五7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
社科305 |
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備註 |
先修科目：統計學、管理數學、線性代數。
限學士班三年級以上 或 限碩士班以上 或 限博士班
總人數上限：40人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1102ECON5106_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
Introducing some well-known financial derivatives and its theoretical properties. |
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課程目標 |
Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives. |
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課程要求 |
Prerequisites:Calculus and probability theory.
Assignment:There will be some problem sets after each lecture. The best way of learning is to make a study group to discuss lectures after class.
本課程會於第一週上課時間(2/18)舉行期初考試(佔學期總成績110%的10%)
並取前十高分者發放加簽授權碼
考試範圍包含:
反矩陣、正定性、拉格朗日乘數法、常態分配積分、動差母函數各一題
以及基礎數學五題 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
Lecture NOtes |
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參考書目 |
John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives.(7th ed. Pearson Education) |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
Quiz |
30% |
There will be two quizzes. |
2. |
Midterm Exam |
30% |
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3. |
Final Exam |
40% |
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4. |
Preliminary Exam |
10% |
It will be held on 2/18. |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/18 |
Preliminary Exam,
No Arbitrage Principle and Forward Contracts |
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第2週 |
2/25 |
European Option and Put-call Parity |
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第3週 |
3/04 |
American Option and Arbitrage Bounds |
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第4週 |
3/11 |
Portfolio Optimization |
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第5週 |
3/18 |
Binomial Model |
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第6週 |
3/25 |
Risk Neutral World and CRR Model |
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第7週 |
4/01 |
Review |
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第8週 |
4/08 |
Midterm Exam |
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第9週 |
4/15 |
General One Period Model |
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第10週 |
4/22 |
Black-Scholes Formula and Implied Volatility |
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第11週 |
4/29 |
Greeks |
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第12週 |
5/06 |
Brownian Motion and Quadratic Variation |
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第13週 |
5/13 |
Ito’s Lemma and Black-Scholes PDE |
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第14週 |
5/20 |
Stochastic Differential Equations |
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第15週 |
5/27 |
Final Exam |
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第16週 |
6/03 |
Holiday (Dragon Boat Festival) |
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第17週 |
6/10 |
Supplementary materials |
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第18週 |
6/17 |
Supplementary materials |